与空头多头相同的综合头寸
期权交易策略及案例-（二）用风险逆转交易QQQ波动率偏度 - 集思录 波动率微笑现象主要是由以下原因产生的：（1）典型的投资者都是做多为主，因而会偏向于购买具有下跌保护的期权；（2）股票多头倾向于卖出与持有的多头头寸相反的看涨期权；这两种因素导致虚值看跌期权的买家多，虚值看涨期权的卖家多，产生了期权价格差异，由期权价格反算出的iv就表现 001市场中性策略 - 知乎 - 知乎专栏 什么是市场中性策略市场中性策略是指同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，使市场不论是上涨或者下跌均能获得稳定收益的一种投资策略，市场中性策略主要依据统计套利的量化分析。市场中性策略的方 … 田轩谈原油宝事件：多头与空头没有道德上的善恶之分_经济学人 - … 原油宝这个产品实际上可以理解为类似于纸黄金的纸原油性质的交易产品，纸原油是一种个人凭证式原油，投资者按银行报价在账面上买卖虚拟的原油并赚取其中的波动价差，并不进行实物的交割。投资者需要缴纳全额保证金，没有杠杆；银行实际上是做市商的角色，只负责代客交易，赚取手续费。
欢迎阅读看跌期权的多头与空头的希腊字母的符号是相反的相关资讯，高顿网校拥有国内外财经教育核心资源，提供大量看跌期权的多头与空头的希腊字母的符号是相反的相关财经资讯，特别是财会培训类资讯，覆盖acca，cfa，cpa，股票，基金，债券，期货，银行从业资格培训服务。
由图可知，领子期权组合的损益状态与牛市价差期权组合类似，这是由相等头寸导致的。在领子期权组合的三个头寸中，标的资产多头与看跌期权多头合成了看涨期权多头，合成的看涨期权多头和最初的看涨期权空头便构成了牛市价差期权组合，这就使得二者的 外汇风险管理,外汇风险管理(foreign exchange risk management)是指外汇资产持有者通过风险识别、风险衡量、风险控制等方法，预防、规避、转移或消除外汇业务经营中的风险，从而减少或避免可能的经济损失，实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。
这些“头寸代币（Position Tokens）”为标的证券提供了一定的多头和空头敞口，这些敞口加起来，类似于传统金融中牛市价差的回报结构。与Dai类似，多头代币和空头代币，代表了对抵押品池的债权。 …
例 4，一家银行与顾客的买卖英镑情况如表 5： 即期交易有 200000英镑的多头，远期交易有 400000英镑的空头，综合头寸为 200000英镑的空头。剩 下 200000英镑的空头部分，该银行要承担英镑升值可能带来的 … 波动率与相关性的统计套利 - 豆丁网 基于上述现象，一般说来很少建立空头的离差（short dispersion），即做相关 性多头头寸（long correlation） ，原因在于如果卖出成份股的波动，买入指数的波动，这将会暴露于大量的股票 gamma 的空头。虽然指数 gamma 的多头部分从理 在对冲基金中也被称为“中国头寸 期权交易策略及案例-（二）用风险逆转交易QQQ波动率偏度 - 集思录 波动率微笑现象主要是由以下原因产生的：（1）典型的投资者都是做多为主，因而会偏向于购买具有下跌保护的期权；（2）股票多头倾向于卖出与持有的多头头寸相反的看涨期权；这两种因素导致虚值看跌期权的买家多，虚值看涨期权的卖家多，产生了期权价格差异，由期权价格反算出的iv就表现 001市场中性策略 - 知乎 - 知乎专栏
汇率风险计算方法之VaR 计算法 www.kjshi.cn [日期：2009-07-14] 来源：会计师网整理 [字体：大 [会计在线学习]确定企业面临的汇率风险的类型后，企业的汇率风险管理决策的关键问题是这些风险的度 量。
如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头;如果某种外汇的敞口头寸为负值，则说明机构在该币种上处于空头。 (2)总敞口头寸 一是累计总敞口头寸法。累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。这种计量方法比较保守。 判断是非题(正确的用a表示，错误的用b表示)1．正向市场中，多头投机者应买入远期月份合约。（ ）2．投资者在决定如何人市、在什么点位入市的问题时，必须通盘考虑各项技术性因素、资金管理的要求以及所采用的交易指令、类型等因素。（ ）3．持仓费是影响不同交割月份期货合约之间价格差异 非常令人惊讶地，他当时归类的结果与目前92年的资料，两者之间几乎没有什么差异。例如，次级折返走势的幅度与期间，不论就多头与空头市场的资料分别或综合归类。目前正态分布的情况几乎与雷亚当时的资料完全相同；唯一的差别仅在于资料点的多寡。 第四章 市场风险管理市场风险是指金融资产价格和商品价格的被动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括：利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。相对于信用风险，市场风险具有数据充分且易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。 综合行业 : 推荐 | 财资管理 这主要是通过买进或卖出期货，建立多头头寸或空头头寸实现的。 货币期权的交易原理与其他期权交易相同，以 水平套利综合分析表 策略 卖出一个短期期权，同时买入一个相同执行价格的长期期权 使用范围 预计后期价格盘整 风险 随着价格的不断上涨或下跌，风险会变大，但不会超过最初的构造成本 收益 在短期期权到期时 期权组合策略大致分为两类：一类是纯粹的期权组合，大部分组合策略都属于此类；另一类是标的资产+期权式的组合策略，虽然数量不多，但能够最大化地发挥标的资产的流动性优势和期权的,中国第一家期货期权门户网站,期权中国网（www.qiquanchina.com）隶属于北京奥佩森投资管理有限公司,创立于2012
卖空条件下的可转债的对冲套利交易：为什么融资融券更利于做空，而不利于做多呢？ 一、进行"T+0"交易。 目前A股市场不能 ，所以在下跌时股民就不能赚钱，但现在，股民可以通过融资或融 券实现"T+0"交易，配合市场波动：当日高位融券卖出，待股票
多头头寸和空头头寸的建立不再是孤立的，甚至是同步的。多头头寸和空头头寸严格匹配，构造出市场中性组合，因此其收益都源于选股，而与市场方向无关——即追求绝对收益（Alpha），而不承受市场风险（Beta）。 参考资料来源：百度百科-对冲. 一、基金投资 风险头寸：空头或多头的外汇头寸 \ 减少，该出口商的市场竞争能力，市场份额将发生相应的变化，进而影响到该出口商的生存 与发展能力，此种风险就属于经济风险。 企业经营范围、经营特点、管理风格各不相同，涉及的外币的波动性、外币净头寸、外 在期货合约市场，买入相同数量方向不同的头寸，当方向确定后，平仓掉反方向头寸，保留正方向获取盈利。 15、头寸是什么？ 头寸是一种市场约定，承诺买卖合约的最初部位，买进合约者是多头，处于盼涨部位；卖出合约为空头，处于盼跌部位。 16、利好是 这些"头寸代币（Position Tokens）"为标的证券提供了一定的多头和空头敞口，这些敞口加起来，类似于传统金融中牛市价差的回报结构。与Dai类似，多头代币和空头代币，代表了对抵押品池的债权。 Rainbow网络 四、多头头寸和空头头寸的抵消 （一）同一工具多头与空头的抵消. 如果两个或两个以上基础工具或信用参考实体的发行人、票面利率、货币、期限等全部相同，则可认为是同一工具。对于同一工具，可将多头头寸和空头头寸进行抵消，并按照抵消后的净值计算 多头套保头寸——未来买入，价差越小越好； 空头套保头寸——未来卖出，价差接近FULL Carry 时转月。 问题：比较投机头寸（指数基金）的转月和套保头寸的转月!